O erro ocorre pois na coluna de Tipo de pessoa (Física ou Jurídica) não há dados, não tendo parâmetro para busca na janela de pesquisa de clientes.
Rodar um por vez:
UPDATE Clt_cadCliente SET PessoaFJ='F' WHERE LEN(CPF) <= 14
UPDATE Clt_cadCliente SET PessoaFJ='J' WHERE LEN(CPF) >= 18